Análise de Fundos de Investimentos para RPPS

Aprenda a avaliar tecnicamente os fundos nos quais o RPPS investe!

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Sobre o curso

Aprenda a avaliar tecnicamente os fundos nos quais o RPPS investe!
Neste curso exclusivo, vamos explorar as principais mudanças trazidas pela Resolução CVM 175, os critérios da Resolução CMN 4.963, os indicadores de risco e retorno, a análise qualitativa de gestoras e a leitura de documentos oficiais dos fundos.
Inclui estudo de casos reais e simulação de montagem de carteira para diferentes perfis de RPPS.

Curso com enfoque prático, didático e direto ao ponto.
Garanta sua vaga e some pontos no Programa de Educação Continuada!

Conteúdo Programático:

Módulo 1 – Fundamentos e Estrutura Regulatória

1 – Conceito e funcionamento dos Fundos de Investimento
1.1 – Mudanças introduzidas pela Resolução CVM 175;
1.2 – Nova estrutura de condomínio: classe única ou múltiplas classes e subclasses;
1.3 – Regime fiduciário por classe de cotas;
1.4 – Princípios de transparência, governança e segregação patrimonial.

2 – Aplicação da Resolução CMN 4.963 aos RPPS:
2.1 – Limites por classe de ativos (renda fixa, variável, estruturados e exterior)
2.2 – Critérios para elegibilidade dos fundos;
2.3 – Vedações e diligência na contratação.

Módulo 2 – Análise Técnica de Fundos: Indicadores de Retorno e Risco

1 – Rentabilidade nominal x real x benchmark;
2 – Indicadores:
2.1 – Volatilidade (desvio padrão)
2.2 – Índice de Sharpe
2.3 – Índice de Sortino
2.4 – Drawdown
2.5 – Tracking error
2.6 – Interpretação dos indicadores e aderência à meta atuarial dos RPPS
2.7 – Casos práticos de fundos atrelados ao CDI, IMA-B e IRF-M.

Módulo 3 – Critérios Qualitativos e Análise de Gestoras

1 – Fatores qualitativos na seleção de fundos:
1.1 – Processo de investimento;
1.2 – Equipe de gestão;
1.3 – Controles internos e compliance;
1.4 – Avaliação da política de risco;
1.5 – Governança e transparência;
1.6 – Rating de fundos e relevância para RPPS;
1.7 – Due Diligence de gestoras: estrutura mínima e documentos essenciais.

Módulo 4 – Leitura de Documentos Oficiais e Casos Reais

1 – Estudo da lâmina de informações essenciais;
2 – Regulamento e Formulário de Informações Complementares;
3 – Verificação da elegibilidade regulatória segundo a Resolução 4.963;
4 – Análise de carteiras de fundos reais permitidos para RPPS;
5 – Interpretação de benchmark, liquidez e alavancagem.

Módulo 5 – Simulação de Montagem de Carteira de Fundos

1 – Montagem de alocação teórica com fundos elegíveis;
2 – Comparação entre perfis conservador, moderado e arrojado.
3 – Discussão sobre diversificação e risco sistemático x não sistemático.

Ementa

CERTIFICADO PARA APROVEITAMENTO – ALUNO ON-LINE deve responder as questões na plataforma para gerar seu certificado de aproveitamento.
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA: 4 Créditos CERTIFICADO ON-LINE

Sobre os instrutores

Sérgio Stifelmann

Sócio da Gestor Um Consultoria, Consultor de Investimentos com mais de 20 anos de mercado financeiro, trabalhando junto a bancos nacionais e internacionais. Foi Diretor de Instituição Financeira, operador de bolsa de valores, graduado em Gestão Financeira, com MBA em Gestão de Negócios.

Perguntas frequentes

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